Zinsanderungsrisiken im Commercial Banking : Eine Value at Risk-basierte Analyse fur das Bilanzstrukturmanagement

Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstarkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschaft sind das Zins-, Wahrungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeinstrumente des Zinsnderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschft. Der Autor weist nach, da das Elastizittskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsanstzen nicht gengt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein fr Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.