Portfoliooptimierung durch Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Hauptseminararbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Wirtschaft - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Universität Bremen, 38 Eintragungen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Anleger bilden Portfolios, um eine Risikoreduzierung zu erreichen. Markowitz bildete dafür die wissenschaftliche Grundlage, indem er den Diversifikationseffekt entdeckte.Neben dem reinen bilden von Portfolios, kann das Aktienrisiko aber auch durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente und sogenannte Absicherubngsstrategien reduziert oder sogar ausgeschlossen werden.Untersucht werden insbesondere Absicherungsstrategien durch den Einsatz von Optionen. Hier wird der Fokus auf die Portfolioinsurance mit Optionen und das Hedging mit Optionen gelegt und der wissenschaftliche Teil mit einer Fallstudie zum Protective Put abgerundet.