Bewertung von Swaps mit Hilfe von Zinsstrukturkurven

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,0, Universitt Bielefeld, Veranstaltung: Seminar zur Finanzwirtschaft, 16 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bewertung von Swaps mit Hilfe von Zinsstrukturkurven wird in der vorliegenden Arbeit sowohl theoretisch als auch anhand von praktischen Berechnungen thematisiert. Dazu werden im Folgenden zunchst die Grundlagen, die fr das Verstndnis erforderlich sind, dargestellt. Swaps und Zinsstrukturkurven werden kurz vorgestellt, wobei der Fokus auf Zinsswaps gelegt wird. Anschlieend wird die theoretische Bewertung von Swaps thematisiert. Mit Hilfe eines Excel-Tools folgt die exemplarische Bewertung der vorher entwickelten Formeln. Insbesondere soll dabei untersucht werden, welchen Einfluss die einzelnen Parameter einer Zinsstrukturkurve auf den Wert eines Swaps haben. Ein abschlieendes Fazit geht auf die Ergebnisse und ihre mgliche Interpretation ein und liefert eine kritische Betrachtung des hier zugrunde gelegten Modellrahmens.[...]