Verlustverteilungsansatze Zur Quantifizierung Operationeller Risiken

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit hat zum Ziel, den Verlustverteilungsansatz zur Quantifizierung OR zu erlutern. Zu Beginn der Arbeit (Kapitel 2) werden die charakteristischen Merkmale OR und die Abgrenzung zu anderen Risikoarten herausgearbeitet. Ergnzt wird das Kapitel 2 durch die Prozessschritte der Steuerung OR und die Begrndung der Notwendigkeit zur Quantifizierung OR. Darber hinaus werden aufsichtsrechtliche Verfahren zur Quantifizierung einbezogen. Nachdem ein erster berblick zur Systematisierung OR gegeben wird, folgen auf Basis dieser Informationen und Erkenntnisse dann in Kapitel 3 die Ausfhrungen zum Verlustverteilungsansatz. An die Darstellung der Wesensmerkmale schliet sich die Modellierung der Schadenshufigkeitsverteilung, der Schadenshhenverteilung sowie die Parametrisierung und Anpassungstests, die die gewhlten Verteilungen hinsichtlich ihrer Gte prfen, an. Sie bilden die nchsten Abschnitte. Die Zusammenfhrung der beiden Verteilungen erfolgt im Rahmen der Gesamtverlustverteilung, die ein weiterer Bestandteil der Modellierung eines Verlustverteilungsansatzes ist. Die im Laufe dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse sind in der Wrdigung des Verlustverteilungsansatzes zusammengefasst und werden kritisch hinterfragt. In der Schlussbetrachtung (Kapitel 4) wird ein Ausblick auf zuknftige Entwicklungen gegeben.