Liquidit tsrisikosteuerung in Kreditinstituten Durch Stresstests

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Marktpreis-, Zinsnderungs- und Kreditrisiken wurde dem Liquidittsrisiko lange Zeit lediglich eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt. In Folge der Finanzkrise erfuhr das Liquidittsrisiko ein Art von Renaissance. Es wurden zahlreiche Publikationen verffentlicht, die Empfehlungen zur Messung, Steuerung und Kontrolle von bankbetrieblichen Liquidittsrisiken enthielten. Die Arbeit gibt in Kapitel 2 eine Einfhrung zum bankbetrieblichen Liquidittsrisiko. Dabei werden die Besonderheiten bankbetrieblicher Liquiditt und die damit einhergehenden Risiken nher untersucht. Insbesondere die unterschiedlichen Ausprgungsformen nehmen in der Liquidittsrisikosteuerung eine herausragende Stellung ein. Dabei ist eine trennscharfe Abgrenzung der unterschiedlichen Formen nur bedingt mglich. Nationale aufsichtsrechtliche Regularien, denen Institute bei der Liquidittsrisikosteuerung ausgesetzt sind, stellen den bergang zum Schwerpunkt - Stresstests - der Arbeit (Kapitel 3 und 4) dar. Aufsichtsrechtliche Anforderungen im Bereich von Stresstests und deren wachsende Bedeutung in der Liquidittsrisikosteuerung sind die Grundlagen, bevor anschlieend die unterschiedlichen Ausprgungsformen von Stresstests beschrieben werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um historische, hypothetische und hybride Szenarien. Eine besondere Form stellen die reversen Stresstests dar. Diese liefern der Liquidittsrisikosteuerung enorm wichtige Erkenntnisse und zeigen auf, welcher Maximalwirkung das Institut standhlt. In Kapitel 4 soll der Bezug zur Praxis hergestellt werden. Dies geschieht anhand eines Fallbeispiels. Zunchst werden deren institutsspezifische Liquidittsrisikofaktoren analysiert, bevor plausible exogene und endogene Stressszenarien entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Auswirkung