Mathematik F r Wirtschaftswissenschaftler III

In den beiden ersten Banden wurden die mathematischen Grundlagen der Analysis und der linearen Wirtschaftsalgebra behandelt, die zum Loesen oekonomischer Fragestellungen unentbehrlich sind. Dieses Wissen reicht aber nicht aus, um dynamische Finanz- und Wirtschaftsmodelle zu verstehen. Um Konjunktur- und Wachstumsmodelle zu begreifen, bedarf es in erster Linie der Kenntnis uber das Loesen von Differenzen- und Differentialgleichungen und -gleichungssystemen. Die wichtigsten Loesungsansatze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Fur die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitatsbetrachtungen. Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt. Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse fur mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhangigkeit werden Wiener-Prozesse und deren Anwendungen behandelt. Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verstandnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.