Ma nahmen Zur Steuerung Von Liquidit tsrisiken

Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, FOM Essen, Hochschule fr Oekonomie & Management gemeinntzige GmbH, Hochschulleitung Essen frher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis II Abkrzungsverzeichnis III Abbildungsverzeichnis IV Tabellenverzeichnis IV 1. Thematische Einfhrung 1.1 Liquiditt Conditio sine qua non" 1.2 Zielstellung und Vorgehensweise 2. Allgemeine Theorie Liquidittsrisiko 2.1 Risiko und Arten von Finanzrisiken 2.2 Liquiditt & Liquidittsrisiko 2.3 Regulatorische Vorgaben 2.3.1 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) 2.3.2 Liquidittsverordnung [LiqV] 2.3.3 Internationale Liquidittsstandards 2.3.4 Zusammenfassung 3. Messung und Steuerung von Liquidittsrisiken 3.1 Organisationsstruktur 3.2 Analytische Verfahren 3.2.1 Liquidity at Risk 3.2.2 Liquidity Value at Risk 3.3 Bewertung 4. Aktueller Stand der Bankpraxis 5. Zusammenfassung Literaturverzeichnis Eidesstattliche Erklrung 1. Thematische Einfhrung 1.1 Liquiditt: "Conditio sine qua non" ? Liquiditt und Liquidittsrisiko sind nicht erst seit der Ende 2007 einsetzenden Subprimekrise" gelufige Begriffe in der Finanzwelt! Das Geschftsmodell Bank ist ursprnglich" auf die leihweise Bereitstellung von Kapital (und damit Liquiditt) insbesondere fr die Realwirtschaft aufgebaut. Diese Behauptung kann jedoch nicht darber hinwegtuschen, das sich die bankinterne Auseinandersetzung mit Liquidittsrisiken vor der Krise stark in Grenzen gehalten hat. Der Grund liegt wieder einmal auf der Hand: Kapital konnte sehr einfach, zu gnstigen Konditionen und nahezu unbegrenzt beschafft werden . Bis zu eben jener Krise erschien es einfach unangemessen ein aufwndiges Risikomanagement fr einen Bereich zu betreiben fr das weder der Gesetzgeber noch der wissenschaftliche Diskurs seiner Zeit eine ernsthafte Notwendigkeit sah . Das zeigt die sehr berschaubare Zahl an Standard