Matematicheskie Modeli Strakhovaniya

V predlagaemoy knige predstavleny rezul'taty issledovaniy matematicheskikh modeley strakhovaniya pri razlichnykh predpolozheniyakh o potokakh strakhovykh premiy i strakhovykh vyplat. Rassmotrena kak klassicheskaya model' strakhovoy kompanii, tak i modeli strakhovoy kompanii s puassonovskim potokom strakhovykh premiy i markovskim statsionarnym potokom strakhovykh premiy. Issleduyutsya statisticheskie kharakteristiki kapitala kompanii, veroyatnosti razoreniya i vyzhivaniya, statisticheskie kharakteristiki vremeni do razoreniya pri uslovii, chto razorenie proiskhodit. Otdel'no rassmatrivayutsya takie voprosy kak vliyanie reklamy na deyatel'nost' strakhovoy kompanii, vozmozhnost' ispol'zovaniya svobodnykh denezhnykh sredstv dlya nestrakhovoy deyatel'nosti, konkurentnoe vzaimodeystvie dvukh strakhovykh kompaniy, deystvuyushchikh na odnom i tom zhe strakhovom rynke.