Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken : Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berucksichtigung Des Bankenaufsichtsrechts

Grundlagen des finanzwirtschaftlichen RisikomanagementsPrognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und RisikosteuerungValue-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von MarktrisikenPortfeuilleentscheidungen und Value-at-RiskValue-at-Risk in der BankenaufsichtDezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und AufsichtsrechtSimulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung