Kreditrisikohandel, Basel II und interne Markte in Banken

Jochen Klement analysiert das Einsatzpotenzial interner Markte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien fur ein Handelssystem fur Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet.