Ondelettes Et Processus � M�moire Longue

Ce travail fait appel la thorie des ondelettes pour estimer le paramtre de mmoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modlisation des sries financires, et pour l'estimation non paramtrique de la copule lors de l'examen de leurs interdpendances. Dans une premire tape, nous nous sommes intresss la modlisation de la dynamique des sries de variations. D'une part, nous tudions les liens de causalit entre les sries obtenus par dcomposition en ondelettes. D'autre part, nous nous orientons vers la thorie de cointgration fractionnaire. Dans une deuxime tape, nous exposons une application de la thorie des copules l'analyse de la structure des dpendances entre diffrentes sries financires. Ensuite, nous tudions l'effet du changement de la structure de dpendance dans la frontire d'efficience et dans les mesures du risque sur l'ensemble des portefeuilles optimaux en considrant le modle moyenne-variance-copules et en laborant une mesure du risque base sur l'approche CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010).