Stokhasticheskie Modeli Protsentnykh Stavok

Zadachi sovremennoy finansovoy ekonomiki trebuyutispol'zovaniya matematicheskikh metodov pri opisaniiprotsessov izmeneniya rynochnykh pokazateley iformirovaniya optimal'noy deyatel'nosti uchastnikovfinansovogo rynka. Kniga posvyashchena izucheniyu vazhnogoklassa stokhasticheskikh protsessov s nepreryvnymvremenem - diffuzionnykh protsessov i ikh primeneniyu dlyaopisaniya i analiza dinamicheskikh modeley finansovoyekonomiki. V nashe vremya bol'shinstvo izvestnykhmatematicheskikh modeley izmeneniya pokazateleyfinansovogo rynka ispol'zuet imenno apparatdiffuzionnykh protsessov. Eto otnositsya k protsentnymstavkam razlichnogo roda, tsenam riskovykh aktivov iobmennym kursam valyut. Osnovnoe vnimanie udelyaetsyavremennym strukturam protsentnykh stavok dokhodnostitsennykh bumag i ikh vzaimootnosheniyu s forvardnymiprotsentnymi stavkami. Dlya spetsialistov, zanimayushchikhsyastokhasticheskim finansovym analizom, aspirantov,magistrov i studentov starshikh kursov matematicheskikh iekonomicheskikh spetsial'nostey universitetov,ekonomicheskikh i tekhnicheskikh vuzov, a takzhespetsialistov, rabotayushchikh v oblasti finansov.