Dinamicheskaya Strategiya Upravleniya Portfelem Tsennykh Bumag

V nastoyashchey rabote, na osnove sovremennoy portfel'noy teorii Markovitsa, rassmatrivaetsya zadacha postroeniya optimal'nogo portfelya pri passivnoy i dinamicheskoy strategiyakh upravleniya. Opisyvayutsya metody postroeniya optimal'nogo portfelya s uchetom prognoza dokhodnostey aktivov; dlya statisticheskogo ansamblya realizatsiy dokhodnostey aktivov provoditsya issledovanie veroyatnostnykh kharakteristik dokhodnostey razlichnykh portfeley. Ispol'zuya Markovskuyu-Gaussovskuyu stokhasticheskuyu statsionarnuyu model' dlya opisaniya vremennoy istorii dokhodnostey aktivov issleduetsya effektivnost' razlichnykh strategiy upravleniya portfelem. Na osnove real'nykh kotirovok aktsiy Rossiyskoy Torgovoy Sistemy provoditsya statisticheskiy analiz upravleniya virtual'nym portfelem tsennykh bumag. Rezul'taty dannykh issledovaniy pokazyvayut vysokuyu effektivnost' dinamicheskoy strategii upravleniya. Kniga prednaznachena dlya shirokogo kruga nauchno-tekhnicheskikh rabotnikov, interesuyushchikhsya teoriey veroyatnostey, statistikoy i matematicheskimi metodami v prikladnom finansovom analize.