Les Mod�les de S�ries Chronologiques Spatio-Temporelles Multivari�es

Ce livre porte sur les sries chronologiques qui en plus d'tre observes dans le temps, prsentent galement une composante spatiale. Plus particulirement, nous tudions une certaine classe de modles, les modles autorgressifs spatio-temporels gnraliss, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectus avec les modles vectoriels autorgressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances rsiduelles pour les modles GSTAR en supposant que le terme d'erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui reprsente une premire contribution originale. De ce rsultat, des tests de type portemanteau sont proposs, dont les distributions asymptotiques sont tudies. Afin d'illustrer la performance des statistiques de test, une tude de simulations est entreprise o des modles GSTAR sont simuls et correctement ajusts. La mthodologie est illustre avec des donnes relles. Il est question de la production mensuelle de th en Java occidental pour 24 villes, pour la priode janvier 1992 dcembre 1999.